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银行的久期缺口一般是大于0的
在绝大多数情况下，银行的久期缺 口都为正值。
【答案】：D 商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）负债加权平均久期。
银行净值的市场价值下降。当久期缺口为负时．如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨。当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响。
久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。
久期缺口分析法的优缺点
资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会减弱；如果市场利率上升，则流动性也会增强。
优点：与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。
简述商业银行如何进行久期缺口管理
久期缺口管理较全面地考虑了商业银行总资产与总负债的收益成本情况，有其科学性和可操作性。
【答案】：C，E 在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。
①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。
如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。
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