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利率敏感性缺口
1、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。
2、利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
3、更高的净利息收益。.因此， 利率敏感性缺口对于银行的净利息收益有着重要 影响。
4、，利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
5、利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债，即IRSG=IRSA-IRSL。
利率敏感性缺口是如何影响利率变动与净利息收益之间的关系?
中国建设银行敏感性缺口对净收益影响：敏感性缺口管理当市场利率上升，正缺口使得商业银行净利息收入增加，资产收益的增长要快于资金成本的增长。负缺口使得商业银行净利息收入减少，资产收益的增长要慢于资金成本的增长。
利率敏感性缺口主要分析利率的波动对银行净利息收入的影响。
利率敏感性缺口对银行盈利的影响。正缺口时，利率上升带来银行利差扩大，利润增大；利率下降时利差缩小，利润减少。负缺口时，利率上升带来银行利率缩小，利润减少；利率下降时利差扩大，利润增加。
如果利率敏感性缺口为正，则当市场利率上升时银行的净利息收入增加。如果利率敏感性缺口为负，则当市场利率下降时银行的净利息收入增加。
利率敏感性缺口是什么
1、利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。
2、利率敏感性缺口是指在一定时期（如距分析日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
3、利率敏感性缺口是指在一定时期，如距付息日1个月或3个月以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额。如果资产大于负债就是正缺口，资产小于负债为负缺口。
4、【答案】：利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。
利率敏感性缺口与流动性风险有什么关系
敏感性缺口反映的是利率敏感性资产总值与利率敏感性负债总值之间的差额，它的意义在于衡量银行净利息收入受市场利率变动影响的程度，敏感性缺口越大，银行的利率风险越大。
利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一，它通过资产与负债的利率、数量和组合变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，与此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。 利率敏感性资产或负债指，受利率影响会使收益波动的资产或负债。 利率敏感性资产： 短期贷款、短期投资、存放同业款项。 利率敏感性负债： 短期存款、同业拆入。 如果资产大于负债，为正缺口。
利率敏感缺口计算公式
利率敏感性缺口 = 利率敏感性资产 一 利率敏感性负债 。
如果是短期贷款4万，短期存款5万，净资产=-1万那利率敏感性缺口就是-1万，负缺口。现在市场利率5%，有500块净利息支出，如果预期利率上涨到6%，就是600块净利息支出，多亏了100块，越高亏得越多。负缺口，利率下降好。
利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被定义为利率敏感性缺口，用GAP表示。即：利率敏感性缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债。
缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析。缺口=利率敏感型资产－利率敏感型负债；银行收益变动=缺口*利率变动幅度；缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
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